语言中对岭回归和

　　原文链接：http：tecdat。cn？p3795
　　介绍
　　Glmnet是一个通过惩罚最大似然来拟合广义线性模型的包。正则化路径是针对正则化参数的值网格处的套索或弹性网络罚值计算的。该算法速度极快，可以利用输入矩阵中的稀疏性x。它符合线性，逻辑和多项式，泊松和Cox回归模型。可以从拟合模型中做出各种预测。它也可以适合多响应线性回归。
　　glmnet算法采用循环坐标下降法，它连续优化每个参数上的目标函数并与其他参数固定，并反复循环直至收敛。该软件包还利用强大的规则来有效地限制活动集。由于高效的更新和技术，如热启动和主动集合收敛，我们的算法可以非常快地计算解决方案路径。
　　该代码可以处理稀疏的输入矩阵格式，以及系数的范围约束。其核心glmnet是一组Fortran子程序，它们使执行速度非常快。
　　该软件包还包括用于预测和绘图的方法以及执行K倍交叉验证的功能。
　　首先，我们加载glmnet包：
　　library（glmnet）
　　Loadingrequiredpackage：MatrixLoadedglmnet1。99
　　包中使用的默认模型是高斯线性模型或最小二乘，我们将在本节中演示。我们加载一组预先创建的数据用于说明。用户可以加载自己的数据，也可以使用保存在工作区中的数据。
　　load（QuickStartExample。RData）
　　该命令从该保存的R数据档案中加载输入矩阵x和响应向量y。
　　我们使用最基本的呼叫来适应模型glmnet。
　　fitglmnet（x，y）
　　适合是类的一个对象，glmnet它包含拟合模型的所有相关信息以供进一步使用。我们不鼓励用户直接提取组件。相反，提供对象，如各种方法plot，print，coef和predict，使我们能够更优雅执行这些任务。
　　我们可以通过执行plot函数来显示系数：
　　MSE在测试集上
　　我们看到lasso（alpha1）在这里做的最好。我们也看到，使用的lambda的范围与alpha不同。
　　系数上限和下限
　　这些是最近添加的增强模型范围的功能。假设我们想要拟合我们的模型，但将系数限制为大于0。7且小于0。5。这是很容易通过实现upper。limits和lower。limits参数：
　　惩罚因素
　　该参数允许用户对每个系数应用单独的惩罚因子。其每个参数的默认值为1，但可以指定其他值。特别是，任何penalty。factor等于零的变量都不会受到惩罚！让〔数学处理错误〕v表示〔数学处理错误〕的惩罚因子变量。罚款期限变为〔数学处理错误〕请注意，惩罚因子在内部重新调整为与nvars相加。
　　当人们对变量有先验知识或偏好时，这非常有用。在很多情况下，一些变量可能非常重要，以至于一直想要保持这些变量，这可以通过将相应的惩罚因子设置为0来实现：