如何利用资金指标选股大数据回测之资金篇

　　世界万物都有规律，股市也不例外。我们将通过大数据回测去探索股票涨跌的历史规律，并从中不断挖掘成功率最高的投资策略。
　　随便打开一款股票软件，都能看到很多资金指标，如资金流入流出、主力流入流出等等。究竟这些资金指标是怎么来的，有没有参考价值？本系列文章将对常见的资金指标进行分析，并通过大数据回测告诉您，如何根据资金指标选择股票。
　　今天说的资金指标叫净主动买入率，也可以称为净买率，具体的计算方法为
　　（主动买入额主动卖出额）成交额
　　其中主动买入是指主动去成交已经存在的委卖单，主动卖出是指主动去成交已经存在的委买单。由于主动买入通常被视为资金流入，主动卖出通常被视为资金流出，因此两者的差也就是所谓的资金净流入。
　　话不多说，先把回测成功率最高的选股策略送给大家，算是个见面礼哈
　　1）净买率在20和10之间
　　2）跌幅大于5，但没有跌停
　　3）换手率小于2
　　4）量比大于1，小于1。5
　　回测显示，在2019年3月至2020年2月期间，满足以上条件的股票共在54个交易日出现，累计出现519次，其中次日有425次实现上涨，上涨概率81。89，389次跑赢大盘，跑赢大盘概率74。95。
　　成功率不错吧，并且不是出现一次两次，而是五百多次，要知道出现的次数越多，统计结果越准确哦
　　从最近一年的出现日期来看，差不多每周都会出现这样的投资机会呢！
　　前文有提到，回测区间内满足策略条件的股票共出现了519次，那么这些股票的次日表现如何呢？
　　哇，涨停8次，涨幅超过5（不含涨停）50次，涨幅在3至5之间87次，涨幅在2至3之间87次，涨幅在2至3之间113次，涨幅在1以内80次。。。
　　需要说明的是，次日跌停的15次中有14次出现在2020年2月3日，跌幅超过5（不含跌停）的5次中有3次也出现在2020年2月3日，而那天正是鼠年第一个交易日，受疫情影响大盘跌了7。72，共有3162只股票跌停。换句话说，如果不考虑这种特殊情况的话，被策略选中股票的次日平均涨幅将达到2。09，次日上涨概率将达到84。66。
　　言归正传，说说回测的详细过程和结果吧。
　　1）回测中用到的数据来源于万得Wind数据库。万得是国内领先的金融数据和分析工具服务商，绝大部分券商、基金等金融机构用的都是Wind数据库。
　　2）回测区间不能太短，否则没有实际意义。这里取最近12个月，即2019年3月至2020年2月。
　　3）回测中剔除了科创板和涨跌停的股票。因为科创板的涨跌幅范围比较特殊，同时涨跌停股票的涨跌幅由于交易规则限制而严重失真。
　　4）回测需要借助专业的工具和软件。我们通过编写程序实现全部的数据分析与分组统计。
　　为了检验净主动买入率的选股结果，我们首先对净主动买入率进行分组。
　　看来光靠净主动买入率这个指标来选股的结果不尽人意，股票的净主动买入率高并不意味着未来的上涨概率大。
　　接下来我们将涨幅也进行分组，从净主动买入率和涨跌幅两个维度，按照近一年出现次数超过500次的标准进行筛选。
　　果然机会是跌出来的，次日上涨概率最高的四组当日跌幅都超过5。
　　我们再将换手率也进行分组，从净主动买入率、涨跌幅、换手率三个维度，按照近一年出现次数超过200次的标准进行筛选。
　　换手率较低的股票表现更好，次日上涨概率最高的四组当日换手率都低于2。
　　最后我们将量比（当日成交额前5日日均成交额）也进行分组，从净主动买入率、涨跌幅、换手率、量比四个维度，按照近一年出现次数超过100次的标准进行筛选。
　　没错，温和放量的股票更适合买入，量比在1到1。5之间的股票整体表现最好，尤其是净主动买入率在20和10之间时，次日上涨概率都超过了80，文章开头提及的选股策略也就出来了。
　　好了，今天就到这里，下次我们会分享更多、成功率更高的投资策略。我们只用大数据说话，一起探讨最科学的股票涨跌规律～
　　万得（Wind）数据库的资金指标说明
　　Q1：外盘、内盘是什么？
　　主动买入（外盘）：买家主动去成交卖家挂的委托单
　　主动卖出（内盘）：卖家主动去成交买家挂的委托单
　　Q2：流入额和流出额如何定义？
　　资金流入额：主动买入的金额
　　资金流出额：主动卖出的金额
　　资金净流入额：资金流入额资金流出额
　　主力流入额：主力买入的金额
　　主力流出额：主力卖出的金额
　　主力净流入额：主力买入的金额主力卖出的金额
　　Q3：超大单、大单、中单、小单是怎样划分？什么是主力？
　　超大单：挂单金额大于100万元
　　大单：挂单金额在20万元至100万元之间
　　中单：挂单金额在4万元至20万元之间
　　小单：挂单金额小于4万元
　　主力：超大单和大单的合计
　　Q4：资金流向的比率指标有哪些？
　　净主动买入率：资金净流入额成交额开盘净主动买入率：10点前的资金净流入额10点前的成交额
　　尾盘净主动买入率：14点30分后的资金净流入额14点30分后的成交额
　　净主动买入额占比：资金净流入额流通市值
　　开盘净主动买入额占比：10点前的资金净流入额流通市值
　　尾盘净主动买入额占比：14点30分后的资金净流入额流通市值
　　主力净流入率：主力净流入额成交额开盘主力净流入率：10点前的主力净流入额10点前的成交额
　　尾盘主力净流入率：14点30分后的主力净流入额14点30分后的成交额
　　主力净流入额占比：主力净流入额流通市值
　　开盘主力净流入额占比：10点前的主力净流入额流通市值
　　尾盘主力净流入额占比：14点30分后的主力净流入额流通市值