涨多了就要跌跌多了就要涨均值回归配合
在昨天的文章《MACD配合探底回升因子测试(上)》之中,我讲到我看到的一篇研报《选股因子系列研究(十八)价格形态选股因子》中提到了分析股票形态的时候,他们用了三种走势,分别是冲高回落、探底回升、均值回归,认为通过这三种特殊形态的分类,可以大幅提高传统分析方法的胜率。
昨天用的是第二种走势探底回升。今天回测最后一种因子,均价偏离。
他们给的定义挺有意思,让大家看看。
其中vwap代表每天股票的成交额成交量计算得出的平均价,用这个平均价代替平时我们经常使用的均线,来做均值回归模型,这个思路还算有点意思。
我还是和昨天一样,还是使用最简单的MACD金叉死叉策略,先让大家回忆一下这个策略之前测试过的表现,我们看看2019。1。12019。12。31这段时间,如果交易沪深300的股票,那么取得什么样的收益呢?
仅仅是1。04而已,少的可怜。
昨天我修改的探底回升的策略收益率是43。
今天看看这个均值回归策略收益率是多少,大家猜猜?
34,胜率0。33,盈亏比2。48,还算不错。
这份研报就和大家分享到这,大家有任何问题也欢迎留言,我看见之后,会给大家进行解答。
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