分享一个可以实战的量化交易策略

　　一个交易系统都有哪些元素？应该如何分辨交易系统的优劣？今天起，我将介绍一些有实战价值的量化交易系统，这些系统都经过了时间的沉淀，是可以盈利的系统，希望能给大家以启迪，帮助大家更好的盈利。
　　首先明确几个要点：
　　1、所有的技术指标都是价格变化的反映，指标是价格变化的结果，而不是原因，这就意味着再好看的指标，也随时有变脸的可能，要对任何指标随时保持警惕，而不是盲目的崇拜和信任。
　　2、行情变化的根本在人，所有的交易系统一定是有局限的：
　　1）、时间局限：
　　所有的交易系统一定有失效的时间，有些是开始有效，后来无效，最后又有效，比如某些追踪趋势或震荡的系统；有些是开始有效，随着变化效果越来越差，直至失效，比如某些复杂的量化交易策略。不同的只是在于有效和失效时间的长短和周期。
　　2）、品种局限：
　　客观来说，市场上的不同品种具有不同的走势特征，至少波动性和趋势性不会完全相同，这意味着一个交易系统不一定能适用于所有的品种，比如银行股和小盘股（所谓的小盘股股性活）、期货里的工业品和农业品。
　　或者再进一步，我们可以这样理解：同一个交易系统对不同的交易品种，有着不同的盈利和亏损的周期，这个周期可能很短：几周、几个月，我们能够熬过去；也可能很长：几年、十几年甚至几十年，这期间怎么交易怎么亏，完全不适合交易。这也是不能完全信任系统回测和参数优化的原因之一。所以在量化交易中，品种的选择至关重要。
　　3）、执行的局限：
　　对于执行交易系统的人来说，如果机械的执行交易系统，随着时间的流逝，有可能系统已经不适合当前的行情而不自知；如果对交易系统进行人为干预，又怎么能确定自己的干预一定符合当前的行情？这是一个两难的选择。
　　3、任何技术指标和基于技术指标的交易系统，都不过是高开低收的计算不同周期的前后平移，原理的相似导致共振很常见。一旦一个品种出现趋势行情，不同的趋势指标或系统会做出相同的反应，只是时间的先后而已。所以，要避免单纯以共振作为开平仓的依据（作为资金管理的一部分是可以的，比如根据信号出现的顺序分批开平仓以控制风险）。
　　交易系统名称：基于k线中点突破高点均线的做多交易系统
　　适用周期：日线、周线、月线
　　原理：常见的突破往往以高低点或收盘价作为计算的依据，但如果把一根k视为一个整体，能够体现整体突破的，不是收盘价，而是整根k线的中值，因为中值的上移意味着价格中枢的上移。
　　系统准备：
　　1、计算前5日最高价的均线，并且向右平移一个单位，把这根均线命名为：Highma5。
　　（假设当前k线为T，计算T6日到T1日的最高价均线。）
　　2、计算前5日最低价的均线，并且向右平移一个单位，把这根均线命名为：lowma5。
　　（假设当前k线为T，计算T6日到T1日的最低价均线。）
　　3、计算5日前k线中点的5日均线，命名为：Midprice5。
　　（设当前k线为T，计算T9日到T5日每根k线的中点，计算出这五天中点的平均值）
　　4、定义一根K线R，R要符合以下特征：
　　1）、R的中点（（HIGHLOW）2）要高于T1日的最高价。
　　2）、R的振幅（HIGHLOW）要大于T1日的振幅。
　　入手条件：
　　如果K线R的收盘价高于Highma5，在下一个k线（T1）以开盘价买入；。
　　平仓条件：
　　1）、入手后，5个K线内（T5）以中轨均线Midprice5止损；
　　2）、持超过5个K线后，用下轨均线Lowma5止损。
　　系统源码
　　｛名称：基于K线中点突破高点均线的交易系统（做多）｝
　　AUTOFILTER；
　　HMA5：REF（MA（H，5），1）；｛平移前一日的5日高点均线到当前K线｝
　　LMA5：REF（MA（L，5），1）；｛平移前一日的5日低点均线到当前K线｝
　　MIDPRICE：REF（MA（（LH）2，5），5）；｛平移5日前的中点5日均线到当前K线｝
　　MIDR：（LH）2；｛当前K线中点｝
　　R：HL；｛当前K线振幅｝
　　BUY（（REF（C，1）amp；gt；REF（HMA5，1））AND（MIDRamp；gt；REF（MIDR，1））AND（Ramp；gt；REF（R，1）），LOW）；
　　｛假如前一天收盘价高于当前｝
　　SELL（LOWamp；lt；midpriceandamp；gt；amp；lt；amp；gt；lt；！midpricegt；
　　SELL（LOWamp；lt；lmaandbuybarsamp；gt；5，HIGH）；lt；！lmagt；
　　信号显示